Procesos estocásticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados

  1. León Valle, Angel
Dirigée par:
  1. Enrique Sentana Iváñez Directeur/trice

Université de défendre: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Fecha de defensa: 30 octobre 1998

Jury:
  1. Juan Carlos Gómez Sala President
  2. Rafael Santamaría Aquilué Secrétaire
  3. Eliseo Navarro Arribas Rapporteur
  4. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Rapporteur
  5. Alejandro Balbás de la Corte Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 69302 DIALNET lock_openRUA editor

Résumé

1,- Estudio del efecto de la predicibilidad del rendimiento del activo subyacente en el precio de las opciones cuando los rendimientos están incorrelacionados con su historia pasada pero son predecibles con respecto a un conjunto de información mayor. 2.- Contraste del modelo de valoración de opciones de Heston (1993) en un marco de serie temporal para opciones sobre el IBEX-35. 3.- Convergencia de procesos estocásticos del tiempo discreto al continuo y viceversa.