Procesos estocásticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados

  1. León Valle, Angel
Dirigida per:
  1. Enrique Sentana Iváñez Director/a

Universitat de defensa: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Fecha de defensa: 30 de d’octubre de 1998

Tribunal:
  1. Juan Carlos Gómez Sala President
  2. Rafael Santamaría Aquilué Secretari/ària
  3. Eliseo Navarro Arribas Vocal
  4. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Vocal
  5. Alejandro Balbás de la Corte Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 69302 DIALNET lock_openRUA editor

Resum

1,- Estudio del efecto de la predicibilidad del rendimiento del activo subyacente en el precio de las opciones cuando los rendimientos están incorrelacionados con su historia pasada pero son predecibles con respecto a un conjunto de información mayor. 2.- Contraste del modelo de valoración de opciones de Heston (1993) en un marco de serie temporal para opciones sobre el IBEX-35. 3.- Convergencia de procesos estocásticos del tiempo discreto al continuo y viceversa.