Procesos estocásticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados

  1. León Valle, Angel
Supervised by:
  1. Enrique Sentana Iváñez Director

Defence university: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Fecha de defensa: 30 October 1998

Committee:
  1. Juan Carlos Gómez Sala Chair
  2. Rafael Santamaría Aquilué Secretary
  3. Eliseo Navarro Arribas Committee member
  4. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Committee member
  5. Alejandro Balbás de la Corte Committee member

Type: Thesis

Teseo: 69302 DIALNET lock_openRUA editor

Abstract

1,- Estudio del efecto de la predicibilidad del rendimiento del activo subyacente en el precio de las opciones cuando los rendimientos están incorrelacionados con su historia pasada pero son predecibles con respecto a un conjunto de información mayor. 2.- Contraste del modelo de valoración de opciones de Heston (1993) en un marco de serie temporal para opciones sobre el IBEX-35. 3.- Convergencia de procesos estocásticos del tiempo discreto al continuo y viceversa.