Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad
- Angel León Valle Director
Universidad de defensa: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante
Fecha de defensa: 26 de octubre de 2001
- Eduardo Schwartz Presidente/a
- Gonzalo Rubio Irigoyen Secretario/a
- Gabriele Fiorentini Vocal
- Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Vocal
- Enrique Sentana Iváñez Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
1,- Principales características de los mercados Sport de electricidad y de las series económicas que resultan de la negociación, 2,- Extensión del contraste de raices unitarias estacionales HEGY para el caso de estacionalidad en dato de frecuencia diaria. Aplicación sobre las series de demanda eléctrica procedente de varios mercados desregulados. 3,- Características y proceso de negociación en el mercado de electricidad español. Análisis del comportamiento del precio y volatilidad. 4,- Análisis con finalidad predictiva del comportamiento de la volatilidad del precio Spot. Evidencia del mercado argentino.