Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad

  1. Rubia Serrano, Antonio
Dirixida por:
  1. Angel León Valle Director

Universidade de defensa: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Fecha de defensa: 26 de outubro de 2001

Tribunal:
  1. Eduardo Schwartz Presidente/a
  2. Gonzalo Rubio Irigoyen Secretario/a
  3. Gabriele Fiorentini Vogal
  4. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Vogal
  5. Enrique Sentana Iváñez Vogal
Departamento:
  1. FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO

Tipo: Tese

Teseo: 86490 DIALNET lock_openRUA editor

Resumo

1,- Principales características de los mercados Sport de electricidad y de las series económicas que resultan de la negociación, 2,- Extensión del contraste de raices unitarias estacionales HEGY para el caso de estacionalidad en dato de frecuencia diaria. Aplicación sobre las series de demanda eléctrica procedente de varios mercados desregulados. 3,- Características y proceso de negociación en el mercado de electricidad español. Análisis del comportamiento del precio y volatilidad. 4,- Análisis con finalidad predictiva del comportamiento de la volatilidad del precio Spot. Evidencia del mercado argentino.