Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad

  1. Rubia Serrano, Antonio
Supervised by:
  1. Angel León Valle Director

Defence university: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Fecha de defensa: 26 October 2001

Committee:
  1. Eduardo Schwartz Chair
  2. Gonzalo Rubio Irigoyen Secretary
  3. Gabriele Fiorentini Committee member
  4. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Committee member
  5. Enrique Sentana Iváñez Committee member
Department:
  1. FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO

Type: Thesis

Teseo: 86490 DIALNET lock_openRUA editor

Abstract

1,- Principales características de los mercados Sport de electricidad y de las series económicas que resultan de la negociación, 2,- Extensión del contraste de raices unitarias estacionales HEGY para el caso de estacionalidad en dato de frecuencia diaria. Aplicación sobre las series de demanda eléctrica procedente de varios mercados desregulados. 3,- Características y proceso de negociación en el mercado de electricidad español. Análisis del comportamiento del precio y volatilidad. 4,- Análisis con finalidad predictiva del comportamiento de la volatilidad del precio Spot. Evidencia del mercado argentino.