On downside risk predictability through liquidity and trading activity: A dynamic quantile approach

  1. Rubia, A.
  2. Sanchis-Marco, L.
Revista:
International Journal of Forecasting

ISSN: 0169-2070

Año de publicación: 2013

Volumen: 29

Número: 1

Páginas: 202-219

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.IJFORECAST.2012.09.001 GOOGLE SCHOLAR
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