On downside risk predictability through liquidity and trading activity: A dynamic quantile approach

  1. Rubia, A.
  2. Sanchis-Marco, L.
Zeitschrift:
International Journal of Forecasting

ISSN: 0169-2070

Datum der Publikation: 2013

Ausgabe: 29

Nummer: 1

Seiten: 202-219

Art: Artikel

DOI: 10.1016/J.IJFORECAST.2012.09.001 GOOGLE SCHOLAR
Datenquelle: Scopus