On downside risk predictability through liquidity and trading activity: A dynamic quantile approach

  1. Rubia, A.
  2. Sanchis-Marco, L.
Revista:
International Journal of Forecasting

ISSN: 0169-2070

Any de publicació: 2013

Volum: 29

Número: 1

Pàgines: 202-219

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.IJFORECAST.2012.09.001 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus