Publicacions en què col·labora amb Esther Ruiz Ortega (8)

2016

  1. Identification of asymmetric conditional heteroscedasticity in the presence of outliers

    SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, Vol. 7, Núm. 1, pp. 179-201

2012

  1. Estimating GARCH volatility in the presence of outliers

    Economics Letters, Vol. 114, Núm. 1, pp. 86-90

2008

  1. Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outiers

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD

2007

  1. Effects of outliers on the identification and estimation of GARCH models

    Journal of Time Series Analysis, Vol. 28, Núm. 4, pp. 471-497

2004

  1. Detecting level shifts in the presence of conditional heteroscedasticity

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD

  2. Spurious and hidden volatility

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD

2003

  1. Detección de cambios de nivel en presencia de heterocedasticidad condicional

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas

2000

  1. Observaciones atípicas en modelos Arch

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000