Publications by the researcher in collaboration with Daniel Peña Sánchez de Rivera (7)

2012

  1. Estimating GARCH volatility in the presence of outliers

    Economics Letters, Vol. 114, Núm. 1, pp. 86-90

2008

  1. Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outiers

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD

2007

  1. Effects of outliers on the identification and estimation of GARCH models

    Journal of Time Series Analysis, Vol. 28, Núm. 4, pp. 471-497

2004

  1. Detecting level shifts in the presence of conditional heteroscedasticity

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD

  2. Spurious and hidden volatility

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD

2003

  1. Detección de cambios de nivel en presencia de heterocedasticidad condicional

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas

2000

  1. Observaciones atípicas en modelos Arch

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000