Estimation and empirical performance of Heston's stochastic volatility model: The case of a thinly traded market

  1. Fiorentini, G.
  2. León, A.
  3. Rubio, G.
Revista:
Journal of Empirical Finance

ISSN: 0927-5398

Ano de publicación: 2002

Volume: 9

Número: 2

Páxinas: 225-255

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/S0927-5398(01)00052-4 GOOGLE SCHOLAR

Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable

Fonte de datos: Scopus