Estimation and empirical performance of Heston's stochastic volatility model: The case of a thinly traded market
- Fiorentini, G.
- León, A.
- Rubio, G.
ISSN: 0927-5398
Datum der Publikation: 2002
Ausgabe: 9
Nummer: 2
Seiten: 225-255
Art: Artikel
Zeitschrift:
Journal of Empirical Finance