Modelo mixto de Credit Scoring construído con análisis discriminante y el Algoritmo de Kohonenvaloración de las componentes de riesgo según Basilea II

  1. Esteve López, Elena María
Supervised by:
  1. María José Vázquez Cueto Director

Defence university: Universidad de Sevilla

Fecha de defensa: 06 June 2005

Committee:
  1. José Vallés Ferrer Chair
  2. José Valero Cuadra Secretary
  3. María Dolores Oliver Alfonso Committee member
  4. Dolores Gómez Domínguez Committee member
  5. José A. Silva Reus Committee member

Type: Thesis

Teseo: 126301 DIALNET lock_openIdus editor

Abstract

Hemos elaborado un credit scoring con técnicas estadísticas y redes neuronales y que al mismo tiempo cumpla las condiciones del Nuevo Acuerdo de Basilea, encontrando los valores de las componentes de riesgo planteadas por el mismo, como son la probabilidad de impago y la pérdida dada de impago.