Medidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de pérdida agregada Poisson-Lindley

  1. Hernández Bastida, Agustín
  2. Fernández Sánchez, María del Pilar
Revista:
Pecunia: revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

ISSN: 1699-9495

Año de publicación: 2010

Número: 11

Páginas: 1-26

Tipo: Artículo

DOI: 10.18002/PEC.V0I11.627 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

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Resumen

En este trabajo se considera la determinación de medidas de riesgo en riesgo operacional, es decir, la determinación de cuantiles de alto orden. Se considera la aproximación basada en la distribución de la pérdida dentro de la aproximación avanzada. Se calculan, y se comparan entre si, las medidas de riesgo a partir de la distribución de la pérdida agregada y a partir de la distribución predictiva considerando como funciones estructura para los perfiles de riesgo las distribuciones Triangular y Gamma.

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Fuente de los datos: Dialnet