A desirable aspect in the variance premium in a collective risk model

  1. Hernández Bastida, Agustín
  2. Fernández Sánchez, María del Pilar
  3. Gómez Déniz, Emilio
Aldizkaria:
Estudios de economía aplicada

ISSN: 1133-3197,  1697-5731

Argitalpen urtea: 2011

Zenbakien izenburua: Economía del desarrollo rural

Alea: 29

Zenbakia: 1

Mota: Artikulua

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Beste argitalpen batzuk: Estudios de economía aplicada

Laburpena

En este trabajo se estudia un modelo colectivo de riesgo con distribución primaria una distribución de Poisson y distribución secundaria una distribución Exponencial con perfiles de riesgo (los parámetros de las anteriores distribuciones) independientes. Se calculan la Prima Colectiva y la Prima Bayes y se analiza el rango de variación de las Primas indicadas frente a contaminaciones en las funciones estructura (distribuciones a priori). Los resultados aquí obtenidos extienden los de Gómez-Déniz et al (2000), donde se consideraba un modelo solo para la variable número de reclamaciones.

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