Multivariate fractional integration tests allowing for conditional heteroskedasticity with an application to return volatility and trading volume

  1. Balboa, M.
  2. Rodrigues, P.M.M.
  3. Rubia, A.
  4. Taylor, A.M.R.
Revista:
Journal of Applied Econometrics

ISSN: 1099-1255,  0883-7252

Ano de publicación: 2021

Volume: 36

Número: 5

Páxinas: 544-565

Tipo: Artigo

DOI: 10.1002/JAE.2829 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor
Fonte de datos: Scopus