Backtesting VaR under the COVID-19 sudden changes in volatility

  1. Castillo, B.
  2. León, Á.
  3. Ñíguez, T.-M.
Revista:
Finance Research Letters

ISSN: 1544-6123

Any de publicació: 2021

Volum: 43

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.FRL.2021.102024 GOOGLE SCHOLAR

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Font de les dades: Scopus