Extracting expected stock risk premia from option prices and the information contained in non-parametric-out-of-sample stochastic discount factors
- González-Urteaga, A.
- Nieto, B.
- Rubio, G.
ISSN: 1469-7696, 1469-7688
Any de publicació: 2021
Volum: 21
Número: 5
Pàgines: 713-727
Tipus: Article