Quantile regression for long memory testing: A case of realized volatility

  1. Hassler, U.
  2. Rodrigues, P.M.M.
  3. Rubia, A.
Revista:
Journal of Financial Econometrics

ISSN: 1479-8417,  1479-8409

Año de publicación: 2016

Volumen: 14

Número: 4

Páginas: 693-724

Tipo: Artículo

DOI: 10.1093/JJFINEC/NBW001 GOOGLE SCHOLAR
Fuente de los datos: Scopus