Evaluating multi-beta pricing modelsan empirical analysis with spanish market data

  1. Nieto Domenech, Belén
Revista:
Revista de economía financiera

ISSN: 1697-9761

Año de publicación: 2004

Número: 2

Páginas: 80-107

Tipo: Artículo

DIALNET GOOGLE SCHOLAR

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Resumen

Using Spanish stock market data running from January 1982 to December 1998, this paper examines competing models of price formation in security markets on the basis of the relationship between expected returns and different risk measures

Fuente de los datos: Dialnet