Teoría del arrepentimientoresultados teóricos y experimentales

Abstract

En esta memoria se propone una versión de la teoría del arrepentimiento de Loomes y Sugden (1982, 1987) que se denomina utilidad expandida para la elección entre pares de acciones alternativas en condiciones de riesgo. Se aplica la teoría SSB con estados de Fishburn (1984) al problema de valoración de activos arriesgados. La aplicación de esta teoría permite explicar la diversificación por razones distintas de la aversión al riesgo y encontrar, bajo condiciones plausibles, una cartera optima cuando el agente tiene ciclos en las preferencias. Por último, se plantea y se informa de los resultados de un experimento realizado para testar el modelo de utilidad expandida y, a su vez, investigar las respuestas de los individuos en problemas que simulan decisiones de seguro.