The value of liquidity and trading activity in forecasting downside risk

  1. Sanchis-Marco, L.
  2. Rubia, A.
Llibre:
Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

ISBN: 9780230283626

Any de publicació: 2010

Pàgines: 194-212

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1057/9780230298101_8 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus