Inferencia en modelos econométricos semiparamétricos

  1. Mora López, Juan
Supervised by:
  1. Miguel Angel Delgado González Director

Defence university: Universidad Carlos III de Madrid

Year of defence: 1994

Committee:
  1. Antoni Espasa Terrades Chair
  2. Wenceslao González Manteiga Secretary
  3. Francisco Javier Hidalgo Moreno Committee member
  4. Ignacio Mauleón Torres Committee member
  5. Manuel Arellano Committee member

Type: Thesis

Teseo: 46139 DIALNET

Abstract

SE PLANTEAN VARIOS PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACION SEMIPARAMETRICA, SE INTRODUCEN NUEVOS METODOS PARA ESTIMAR LAS CURVAS DE REGRESION. SE DEMUESTRA QUE PUEDEN OBTENERSE RESULTADOS DE RAIZ-DE-N-CONSISTENCIA PUNTUAL Y DE CONSISTENCIA GLOBAL DE LOS ESTIMADORES DE REGRESION SIN QUE NADA LOS SUAVICE. SE PROPONEN TRES NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACION EN EL MODELO DE REGRESION LINEAL CON DATOS ALEATORIAMENTE CORRECTOS CUANDO SE PERMITE LA FUNCION DE DISTRIBUCION DEL TERMINO DE ERROR NO ES INESPECIFICO LOS REGRESORES SON ESTOCASTICOS Y LAS DIFERENTES FUNCIONES DE DISTRIBUCION DE LA VARIABLE PARA CADA OBSERVACION. SE COMPARAN SEIS METODOS DE ESTIMACION MEDIANTE SIMULACIONES Y SE SEÑALAN ALGUNAS CONCLUSIONES ACERCA DE LA UTILIDAD DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS.