ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT

2002

1. Análisis integrado de la absorción y quiebra empresarial mediante la estimación de un modelo multilogit

   Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 111, pp. 111-144

2. Asset pricing and systematic liquidity risk: an empirical investigation of the Spanish stock market

   DFAE-II WP Series

3. Efectos marginales de la metodología Multilogic: interpretación y constrastación empírica en los modelos de insolvencia

   La gestión del riesgo de crédito: métodos y modelos de predicción de la insolvencia empresarial (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA), pp. 253-288

4. El modelo de valoración con cartera de mercado: una nueva especificación del coeficiente beta

   Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 113, pp. 697-724

5. Evidencia adicional del efecto sobre-reacción en el mercado español de capitales

   Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas)

6. Forecasting time-varying covariance matrices in intradaily electricity spot prices

   Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD

7. La valoración intertemporal de activos: un análisis empírico para el mercado español de valores

   Investigaciones económicas, Vol. 26, Núm. 3, pp. 497-524

8. Proximidad de los países de la UE desde la cuarta directiva: un análisis empírico

   Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas)

9. The consumption-wealth and book-to-market ratios in a dynamic asset pricing context

   Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas)

10. ¿Cómo valora el mercado español el aislamiento de beneficios?

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 11, Núm. 3, pp. 47-66